Projectes per any
Fingerprint
Consulta els temes de recerca on Santiago Forte Arcos està actiu. Aquestes etiquetes temàtiques provenen de treballs d’aquesta persona. Junts formen un fingerprint únic.
- 1 Perfils similars
Col·laboracions i principals àrees de recerca dels darrers cinc anys
Col·laboració externa recent a nivell de país Feu una immersió en els detalls fent clic als punts.
-
GREF: Group for Research in Economics and Finance
Bayona Font, A. (PI), Ansotegui Olcoz, C. (Investigador/a), Arcalean, C. (Investigador/a), Ballabriga Clavería, F. (Investigador/a), Bermejo Boixareu, V. J. (Investigador/a), Bisbe Viñas, J. (Investigador/a), Brandao de Mello Souza, A. (Investigador/a), Del Viva, L. (Investigador/a), Dumitrescu, A. (Investigador/a), Errico, M. (Investigador/a), Forte Arcos, S. (Investigador/a), Guasch Mercadé, M. (Investigador/a), Platikanova, P. (Investigador/a), Rachedi, O. (Investigador/a), Redigolo, G. (Investigador/a), Sala, C. (Investigador/a), Schiopu, I. (Investigador/a), Simkievich, C. (Investigador/a), Thuy Linh, V. (Investigador/a), Villegas Sanchez, C. (Investigador/a), Jhunjhunwala, T. (Investigador/a), Mengano, P. (Investigador/a) & Rizzo, E. (Investigador/a)
Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)
1/01/22 → 30/06/25
Projecte: Ajuts a grups i xarxes › Grups de recerca
-
VOLATILIDADES IMPLÍCITAS: EFECTO APALANCAMIENTO Y GESTIÓN DEL RIESGO.
Forte Arcos, S. (PI)
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
1/06/20 → 31/05/23
Projecte: Ajuts a projectes › Recerca
-
GREF: Grup de recerca en Economics and Finance
Villegas Sanchez, C. (PI), Ansotegui Olcoz, C. (Investigador/a), Arcalean, C. (Investigador/a), Bayona Font, A. (Investigador/a), Bisbe Viñas, J. (Investigador/a), Dumitrescu, A. (Investigador/a), Platikanova, P. (Investigador/a), Schiopu, I. (Investigador/a), Ballabriga Clavería, F. (Investigador/a), Forte Arcos, S. (Investigador/a), Bermejo Boixareu, V. J. (Investigador/a), Sala, C. (Investigador/a), Zakriya, M. (Investigador/a) & El Hefnawy, M. (Investigador/a)
1/01/17 → 31/12/21
Projecte: Ajuts a grups i xarxes › Grups de recerca
-
GREF: Group of Research in Economics and Finance
Dumitrescu, A. (PI), Forte Arcos, S. (Investigador/a), Schiopu, I. (Investigador/a), Arcalean, C. (Investigador/a), Villegas Sanchez, C. (Investigador/a), Platikanova, P. (Investigador/a) & Del Viva, L. (Investigador/a)
1/01/14 → 30/04/17
Projecte: Ajuts a grups i xarxes › Grups de recerca
-
Información financiera, estructura de la propiedad y cotizaciones en el mercado bursátil español
Dumitrescu, A. (PI), Ansotegui Olcoz, C. (Investigador/a), Batllori Lloveras, G. (Investigador/a), Forte Arcos, S. (Investigador/a), HANHARDT, A. (Investigador/a) & Matei, M. (Investigador/a)
Ministerio de Ciencia e Innovación
1/01/09 → 31/12/11
Projecte: Ajuts a projectes › Recerca
Producció científica
- 8 Article
-
Credit default swaps, the leverage effect, and cross-sectional predictability of equity and firm asset volatility
Forte Arcos, S. & Lovreta, L., d’abr. 2023, In: Journal of Corporate Finance. 79, 33 pàg., 102347.Producció científica: Article en revista indexada › Article › Avaluat per experts
Accés Obert1 Citació (Scopus) -
Volatility discovery: Can the CDS market beat the equity options market?
Forte Arcos, S. & Lovreta, L., de març 2019, In: Finance Research Letters. 28, pàg. 107-111 5 pàg.Producció científica: Article en revista indexada › Article › Avaluat per experts
9 Cites (Scopus) -
Time-Varying Credit Risk Discovery in the Stock and CDS Markets: Evidence from Quiet and Crisis Times
Forte Arcos, S. & Lovreta, L., 1 de juny 2015, In: European Financial Management. 21, 3, pàg. 430-461 32 pàg.Producció científica: Article en revista indexada › Article › Avaluat per experts
19 Cites (Scopus) -
Endogenizing exogenous default barrier models: The MM algorithm
Forte Arcos, S. & Lovreta, L., de juny 2012, In: Journal of Banking and Finance. 36, 6, pàg. 1639-1652 14 pàg.Producció científica: Article en revista indexada › Article › Avaluat per experts
10 Cites (Scopus) -
Calibrating structural models: A new methodology based on stock and credit default swap data
Forte Arcos, S., de des. 2011, In: Quantitative Finance. 11, 12, pàg. 1745-1759 15 pàg.Producció científica: Article en revista indexada › Article › Avaluat per experts
15 Cites (Scopus)