Projectes per any
Fingerprint
- 1 Perfils similars
Col·laboracions i principals àrees de recerca dels darrers cinc anys
-
GREF: Group for Research in Economics and Finance
Bayona Font, A., Ansotegui Olcoz, M. C., Arcalean, C. G., Ballabriga Clavería, F., Bermejo Boixareu, V. J., Bisbe Viñas, J., Brandao de Mello Souza, A., Del Viva, L., Dumitrescu, G. A., Errico, M., Forte Arcos, S., Guasch Mercadé, M., Platikanova, P., Rachedi Rachedi, O., Redigolo, G., Sala, C., Schiopu, I., Simkievich, C., Thuy Linh, V., Villegas Sanchez, C. & Jhunjhunwala, T.
1/01/22 → 30/06/25
Projecte: Ajuts a grups i xarxes › Grups de recerca
-
VOLATILIDADES IMPLÍCITAS: EFECTO APALANCAMIENTO Y GESTIÓN DEL RIESGO.
1/06/20 → 31/05/23
Projecte: Ajuts a projectes › Recerca
-
GREF: Grup de recerca en Economics and Finance
Villegas Sanchez, C., Ansotegui Olcoz, M. C., Arcalean, C. G., Bayona Font, A., Bisbe Viñas, J., Dumitrescu, G. A., Platikanova, P., Schiopu, I., Ballabriga Clavería, F., Forte Arcos, S., Bermejo Boixareu, V. J., Sala, C., Zakriya, M. & El Hefnawy, M.
1/01/17 → 31/12/21
Projecte: Ajuts a grups i xarxes › Grups de recerca
-
GREF: Group of Research in Economics and Finance
Dumitrescu, G. A., Forte Arcos, S., Schiopu, I., Arcalean, C. G., Villegas Sanchez, C., Platikanova, P. & Del Viva, L.
1/01/14 → 30/04/17
Projecte: Ajuts a grups i xarxes › Grups de recerca
-
Información financiera, estructura de la propiedad y cotizaciones en el mercado bursátil español
Dumitrescu, G. A., Ansotegui Olcoz, M. C., Batllori Lloveras, G., Forte Arcos, S., HANHARDT, A. & Matei, M.
1/01/09 → 31/12/11
Projecte: Ajuts a projectes › Recerca
Producció científica
- 9 Article
-
Credit default swaps, the leverage effect, and cross-sectional predictability of equity and firm asset volatility
Forte, S. & Lovreta, L., d’abr. 2023, In: Journal of Corporate Finance. 79, 33 pàg., 102347.Producció científica: Article en revista indexada › Article › Avaluat per experts
Accés Obert1 Citació (Scopus) -
Volatility discovery: Can the CDS market beat the equity options market?
Forte, S. & Lovreta, L., de març 2019, In: Finance Research Letters. 28, pàg. 107-111 5 pàg.Producció científica: Article en revista indexada › Article › Avaluat per experts
6 Cites (Scopus) -
Time-Varying Credit Risk Discovery in the Stock and CDS Markets: Evidence from Quiet and Crisis Times
Forte, S. & Lovreta, L., 1 de juny 2015, In: European Financial Management. 21, 3, pàg. 430-461 32 pàg.Producció científica: Article en revista indexada › Article › Avaluat per experts
19 Cites (Scopus) -
Endogenizing exogenous default barrier models: The MM algorithm
Forte, S. & Lovreta, L., de juny 2012, In: Journal of Banking and Finance. 36, 6, pàg. 1639-1652 14 pàg.Producció científica: Article en revista indexada › Article › Avaluat per experts
9 Cites (Scopus) -
Calibrating structural models: A new methodology based on stock and credit default swap data
Forte, S., de des. 2011, In: Quantitative Finance. 11, 12, pàg. 1745-1759 15 pàg.Producció científica: Article en revista indexada › Article › Avaluat per experts
13 Cites (Scopus)