Projectes per any
Fingerprint
Consulta els temes de recerca on Santiago Forte Arcos està actiu. Aquestes etiquetes temàtiques provenen de treballs d’aquesta persona. Junts formen un fingerprint únic.
- 1 Perfils similars
Col·laboracions i principals àrees de recerca dels darrers cinc anys
Col·laboració externa recent a nivell de país Feu una immersió en els detalls fent clic als punts.
Projectes
- 1 Acabat
-
VOLATILIDADES IMPLÍCITAS: EFECTO APALANCAMIENTO Y GESTIÓN DEL RIESGO.
1/06/20 → 31/05/23
Projecte: Ajuts a projectes › Recerca
Producció científica
- 7 Article
-
Credit default swaps, the leverage effect, and cross-sectional predictability of equity and firm asset volatility
Forte, S. & Lovreta, L., d’abr. 2023, In: Journal of Corporate Finance. 79, 102347.Producció científica: Article en revista indexada › Article › Avaluat per experts
Accés Obert1 Citació (Scopus) -
Volatility discovery: Can the CDS market beat the equity options market?
Forte, S. & Lovreta, L., de març 2019, In: Finance Research Letters. 28, pàg. 107-111 5 pàg.Producció científica: Article en revista indexada › Article › Avaluat per experts
5 Cites (Scopus) -
Time-Varying Credit Risk Discovery in the Stock and CDS Markets: Evidence from Quiet and Crisis Times
Forte, S. & Lovreta, L., 1 de juny 2015, In: European Financial Management. 21, 3, pàg. 430-461 32 pàg.Producció científica: Article en revista indexada › Article › Avaluat per experts
19 Cites (Scopus) -
Endogenizing exogenous default barrier models: The MM algorithm
Forte, S. & Lovreta, L., de juny 2012, In: Journal of Banking and Finance. 36, 6, pàg. 1639-1652 14 pàg.Producció científica: Article en revista indexada › Article › Avaluat per experts
9 Cites (Scopus) -
Calibrating structural models: A new methodology based on stock and credit default swap data
Forte, S., de des. 2011, In: Quantitative Finance. 11, 12, pàg. 1745-1759 15 pàg.Producció científica: Article en revista indexada › Article › Avaluat per experts
12 Cites (Scopus)