Proyectos por año
Huella digital
Profundizar en los temas de investigación en los que Santiago Forte Arcos está activo. Estas etiquetas de temas provienen de las obras de esta persona. Juntos, forma una huella digital única.
- 1 Perfiles similares
Colaboraciones y áreas de investigación principales de los últimos cinco años
Colaboración externa reciente a nivel de país/territorio. Para consultar los detalles, haga clic en los puntos o
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GREF: Group for Research in Economics and Finance
Bayona Font, A. (Investigador principal), Ansotegui Olcoz, C. (Investigador/a), Arcalean, C. (Investigador/a), Ballabriga Clavería, F. (Investigador/a), Bermejo Boixareu, V. J. (Investigador/a), Bisbe Viñas, J. (Investigador/a), Brandao de Mello Souza, A. (Investigador/a), Del Viva, L. (Investigador/a), Dumitrescu, A. (Investigador/a), Errico, M. (Investigador/a), Forte Arcos, S. (Investigador/a), Guasch Mercadé, M. (Investigador/a), Platikanova, P. (Investigador/a), Rachedi, O. (Investigador/a), Redigolo, G. (Investigador/a), Sala, C. (Investigador/a), Schiopu, I. (Investigador/a), Simkievich, C. (Investigador/a), Thuy Linh, V. (Investigador/a), Villegas Sanchez, C. (Investigador/a), Jhunjhunwala, T. (Investigador/a), Mengano, P. (Investigador/a) & Rizzo, E. (Investigador/a)
Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)
1/01/22 → 30/06/25
Proyecto: Ayudas a grupos y redes › Grupos de investigación
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VOLATILIDADES IMPLÍCITAS: EFECTO APALANCAMIENTO Y GESTIÓN DEL RIESGO.
Forte Arcos, S. (Investigador principal)
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
1/06/20 → 31/05/23
Proyecto: Ayudas a proyectos › Investigación
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GREF: Grup de recerca en Economics and Finance
Villegas Sanchez, C. (Investigador principal), Ansotegui Olcoz, C. (Investigador/a), Arcalean, C. (Investigador/a), Bayona Font, A. (Investigador/a), Bisbe Viñas, J. (Investigador/a), Dumitrescu, A. (Investigador/a), Platikanova, P. (Investigador/a), Schiopu, I. (Investigador/a), Ballabriga Clavería, F. (Investigador/a), Forte Arcos, S. (Investigador/a), Bermejo Boixareu, V. J. (Investigador/a), Sala, C. (Investigador/a), Zakriya, M. (Investigador/a) & El Hefnawy, M. (Investigador/a)
1/01/17 → 31/12/21
Proyecto: Ayudas a grupos y redes › Grupos de investigación
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GREF: Group of Research in Economics and Finance
Dumitrescu, A. (Investigador principal), Forte Arcos, S. (Investigador/a), Schiopu, I. (Investigador/a), Arcalean, C. (Investigador/a), Villegas Sanchez, C. (Investigador/a), Platikanova, P. (Investigador/a) & Del Viva, L. (Investigador/a)
1/01/14 → 30/04/17
Proyecto: Ayudas a grupos y redes › Grupos de investigación
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Información financiera, estructura de la propiedad y cotizaciones en el mercado bursátil español
Dumitrescu, A. (Investigador principal), Ansotegui Olcoz, C. (Investigador/a), Batllori Lloveras, G. (Investigador/a), Forte Arcos, S. (Investigador/a), HANHARDT, A. (Investigador/a) & Matei, M. (Investigador/a)
Ministerio de Ciencia e Innovación
1/01/09 → 31/12/11
Proyecto: Ayudas a proyectos › Investigación
Producción científica
- 8 Artículo
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Credit default swaps, the leverage effect, and cross-sectional predictability of equity and firm asset volatility
Forte Arcos, S. & Lovreta, L., abr 2023, En: Journal of Corporate Finance. 79, 33 p., 102347.Producción científica: Artículo en revista indizada › Artículo › revisión exhaustiva
Acceso abierto1 Cita (Scopus) -
Volatility discovery: Can the CDS market beat the equity options market?
Forte Arcos, S. & Lovreta, L., mar 2019, En: Finance Research Letters. 28, p. 107-111 5 p.Producción científica: Artículo en revista indizada › Artículo › revisión exhaustiva
8 Citas (Scopus) -
Time-Varying Credit Risk Discovery in the Stock and CDS Markets: Evidence from Quiet and Crisis Times
Forte Arcos, S. & Lovreta, L., 1 jun 2015, En: European Financial Management. 21, 3, p. 430-461 32 p.Producción científica: Artículo en revista indizada › Artículo › revisión exhaustiva
19 Citas (Scopus) -
Endogenizing exogenous default barrier models: The MM algorithm
Forte Arcos, S. & Lovreta, L., jun 2012, En: Journal of Banking and Finance. 36, 6, p. 1639-1652 14 p.Producción científica: Artículo en revista indizada › Artículo › revisión exhaustiva
10 Citas (Scopus) -
Calibrating structural models: A new methodology based on stock and credit default swap data
Forte Arcos, S., dic 2011, En: Quantitative Finance. 11, 12, p. 1745-1759 15 p.Producción científica: Artículo en revista indizada › Artículo › revisión exhaustiva
15 Citas (Scopus)