Multivariate Models for Operational Risk: A Copula Approach Using Extreme Value Theory and Poisson Shock Models

Omar Rachedi, Dean Fantazzini

Producción científica: Capítulo del libroCapítulorevisión exhaustiva

4 Citas (Scopus)

Huella

Profundice en los temas de investigación de 'Multivariate Models for Operational Risk: A Copula Approach Using Extreme Value Theory and Poisson Shock Models'. En conjunto forman una huella única.

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