Predicción del rating: métodos estadísticos clásicos vs. máquinas de soporte vectorial

La predicción del riesgo de crédito es relevante para el mercado ya que sólo un pequeño número de empresas tiene rating asignado por agencias especializadas. En este trabajo se comparan el Análisis Discriminante, la Regresión Logística y las Máquinas de Soporte Vectorial como métodos de predicción del rating a partir de información económico financiera. Las Máquinas de Soporte Vectorial mejoran su capacidad de clasificación global con una adecuada selección de variables que miden los aspectos económico-financieros de la empresa. Si se trata de activos especulativos las Máquinas de Soporte Vectorial resultan el mejor de los tres métodos comparados, aunque globalmente no mejoran la clasificación que se obtiene con los métodos estadísticos tradicionales.