Saltar a la navegació principal Saltar a la cerca Vés al contingut principal

Multivariate Models for Operational Risk: A Copula Approach Using Extreme Value Theory and Poisson Shock Models

  • O. Rachedi*
  • , Dean Fantazzini
  • *Autor corresponent d’aquest treball

Producció científica: Capítol de llibreCapítolAvaluat per experts

4 Cites (Scopus)

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'Multivariate Models for Operational Risk: A Copula Approach Using Extreme Value Theory and Poisson Shock Models'. Junts formen un fingerprint únic.
Ordenar per

Mathematics

Economics, Econometrics and Finance

Computer Science

Engineering