Fingerprint
Navegar pels temes de recerca de 'Credit default swaps, the leverage effect, and cross-sectional predictability of equity and firm asset volatility'. Junts formen un fingerprint únic.- Ordenar per
- Ponderació
- Alfabèticament
Credit default swaps, the leverage effect, and cross-sectional predictability of equity and firm asset volatility
S. Forte Arcos, Lidija Lovreta
Producció científica: Article en revista indexada › Article › Avaluat per experts
1
Citació
(Scopus)